Spectral::Technologies

🔥Открываем набор на второй поток курса Effective C++ от нашей команды!🔥

В прошлом году мы решили запустить наш внутренний курс по плюсам в университетах Санкт-Петербурга в формате эксперимента. Эксперимент удался: курс попал в топ-3 популярных курсов по выбору, конкурс на место составил 3 человека, а самое главное – большинство студентов отметили рост своих скиллов по итогам курса не просто “в рамках ожиданий”, а “выше” и “сильно выше ожидаемого”.

С тех пор не было и месяца, чтобы нам не написали с вопросом: “А можно получить доступ к курсу?”

Теперь – можно!

🧐 Курс рассчитан на студентов 2 и 3 курсов, прежде всего – ФМКН СПбГУ, ПМИ НИУ ВШЭ Москва и СПб. Чтобы получить доступ, нужно зарегистрироваться на сайте и решить отборочный контест.

А чтобы познакомиться с преподавателем, задать вопросы и узнать больше про курс – приходите на открытую онлайн-встречу в эту пятницу, 18:00 (ссылка придет на почту после регистрации на курс).

До встречи!

🤔 Нельзя так просто взять и... создать эффективную стратегию, если не разбираешься в том, что происходит на рынке.

💥 Прерываем двухнедельную паузу новым материалом. До того как приступить к созданию стратегии, кванты всегда проводят первичный анализ исторических данных, используя множество инструментов и показателей. И нет, речь пойдет вовсе не о “голове и плечах” и прочих примерах графического анализа.

О чем же тогда? Читайте в карточках – мы подготовили для вас материал о самых базовых метриках ➡️

#quant

💥Ждем ваши CV на позицию С++ Engineer💥

🥇Обещали, что вы будете одними из первых узнавать про вакансии для студентов? Выполняем!

Наши лиды готовы рассмотреть несколько скилловых студентов на позицию С++ Software Engineer (уровень – от Junior и выше). Вместе с командой вы будете развивать сервисы нашей торговой инфраструктуры, оптимизировать задержки на всех уровнях, а также решать различные задачи по улучшению показателей стабильности и отказоустойчивости торговой платформы.

Требования и задачи – как на мидла, но с дисконтом, выход – в феврале/марте, зарплата – в соответствии с вашим уровнем на собеседовании (мидловая вилка – в вакансии). Вакансия предполагает работу в офисе, но с успешными кандидатами будем обсуждать варианты совмещения с учебой.

👀 Информация почти инсайдерская: публичного анонса еще не было. Так что присылайте свои CV в @mvk_spectral – и до встречи на собеседованиях!

🚀 Потому что это — основа, это, так сказать, база: словарь кванта 🚀

Судя по реакциям на предыдущий пост, наибольший интерес вызывает сфера Quantitative Research.

📈 Quantitative Researcher'ы отвечают за весь цикл создания торговой стратегии – от генерации гипотез до тестирования и реализации в коде. В зависимости от команды у квантов может быть своя узкая специфка, но каждый квант должен свободно разбираться в теории вероятности, математической статистике, а иногда и в машинном обучении. Глубокое понимание экономики для написания сильной стартегии не нужно, но знание принципов работы биржи и трейдинговых понятий – это база!

Чтобы вы без проблем ориентировались в будущих материалах, мы решили напомнить вам основные термины мира трейдинга. Читайте небольшой ликбез в карточках ➡️

P.S. А вы знаете, какие еще бывают кванты кроме Researcher'ов?

#quant

🌟Ответим на вопросы и расскажем о том, что действительно интересно 🌟

Выходим с каникул полные сил – и хотим говорить в первую очередь о том, что интересно вам. Напишите в комменатриях (да, мы открыли чат!), о чем бы вам было интересно узнать, и мы постараемся рассказать об этом в следующих постах.

Пара тем-подсказок для разогрева (отмечайте реакциями):
⚡ Подробнее про индустрию
🏆 Кванты и высокочастотная торговля на биржах
👨‍💻 Разработчики в HFT: С++ и low-latency разработка
🤩 Подготовка к собеседованиям в HFT

🎉Поздравляем победителей и участников соревнования-симулятора по HFT "Фреймфорк для получения User Data"!

Еще один образовательный проект этого семестра успешно завершен – на этот раз, по инфраструктурному направлению ⚙️

Задачей участников было написать быстрый и устойчивый фреймворк для получения и обработки real-time данных о торговле стратегии на бирже (User Data). Раз в неделю в поведении стратегии происходили изменения, которые усложняли жизнь участникам и приближали проект к реальным условиям: от появления битых ордеров до симуляции highload-условий. В такой динамичной среде студенты боролись за уменьшение ключевой метрики проекта – совокупной задержки (latency). Сделать это было не так-то просто: студентам пришлось изобретать довольно креативные подходы к оптимизации и исследовать документацию биржи.

🥇 Борьба была напряженной: у ребят получились очень сильные решения, а в итоговом лидерборде первые 6 мест идут с минимальным отрывом. Ну а топ-3 места заняли студенты магистартуры ИТМО и бакалавриата НИУ ВШЭ СПб –  они поделят между собой призовой фонд в 333 тысячи рублей, а также получат приглашение на сокращенный трек собеседований в команду.

Мы поздравляем всех участников соревнования с завершением проекта и желаем успехов!