Переобучение финансовых данных

Все знают, что такое переобучение в ML: модель слишком хорошо подстраивается под train и хуже работает на новых данных. В HFT рядом с этим есть еще одна проблема – backtest overfitting, когда под историю переобучается уже не только модель, а стратегия, параметры или сама идея.

В карточках разбираем оба типа переобучения: почему они возникают и как с этим можно бороться 👉🏻