Проанализировал 5 парсеров по TWAP'ам

Закинул историю из ботов, где показывало результат TWAP'ов, в Super Grok, и вот к каким выводам удалось прийти:

1. Процент от рыночной капитализации - самый сильный фактор. Особенно это было заметно в парсере, где стоял фильтр от 15%. В диапазоне 15-30% успешность вырастала до 67%. Но твапы со слишком высоким процентом от капы часто отменяются, поэтому аккуратно надо.

2. По одному из парсеров был выявлен неожиданный фактор - время суток. Процент успеха повышался в 1-3 часа по UTC. Причём в выходные даже чуть выше, чем в будни. Так что это не связано с открытием азиатской сессии. А самое слабое время 14:00 UTC.

3. Траст ниже 30% негативно влияет на результат твапа. Более высокий даёт слабый или умеренный буст. Лучше всего работает в связке с высоким процентом от маркет капы.

4. Другие наблюдения:
* лонги отрабатывают чуть лучше шортов;
* короткие твапы (5-15 минут) иногда лучше длинных;
* кластеры бывают слабее одиночных;
* самые большие процентные движения происходят на low и mid cap токенах.

Ещё добавлю такую такую рекомендацию - заходите на страницу твапа, чтобы видеть цену ликвидации. Некоторые специально набирают большую позицию, чтобы спровоцировать шорт-сквиз. Такое было летом на фарткоине, и я сильно обжёгся на этом.