7 лет системного алготрейдинга: мой подход к построению автоматических торговых систем

Хорошая система не просто выстоит – она почти не заметит их потери, пишет systematic о торговых системах, из которых убрали 1–2 лучших алгоритма. Последние 7 лет он в основном работал над автоматической системой на Мосбирже, которая торгует фьючерсами по тренду. Первую, самую примитивную версию запустил в середине 2019 года. Первые полтора года счёт в основном болтался то вверх, то вниз: проблема была не в конкретных алгоритмах, а в недостатке знаний о том, как правильно создавать такие системы. За эти годы у него сложились 7 принципов построения устойчивой автоматической торговой системы

👉 Фьючерсы — позволяют работать и на росте, и на падении рынка, а через плечо хорошо управлять уровнем риска

👉 Устойчивые закономерности — в основе систем трендовая торговля. Локальные неэффективности могут давать отличные результаты, но часто менее устойчивы и со временем теряют актуальность

👉 Мышление в вероятностях — на рынке нет ничего гарантированного, можно лишь оценивать вероятность сценариев. Задача в том, чтобы система в целом с большей вероятностью давала плюс, чем минус. Её поведение в целом важнее результата отдельной сделки или алгоритма

👉 Меньше интуиции, больше проверок — на графике легко увидеть закономерность, которой нет. Без тестов на данных не понять, есть ли у идеи преимущество, и важно не допустить переобучения

👉 Постоянная адаптация — рынки и рыночная инфраструктура меняются, поэтому система должна меняться небольшими регулярными улучшениями, сохраняя проверенную основу

👉 Долгосрочный горизонт — он не оценивает систему по месяцу, кварталу или году. Хороший результат за 3–6 месяцев ещё ничего не говорит, а итог сегодняшних улучшений будет понятен через 1–2 года

👉 Диверсификация на всех уровнях — биржи, рынки, инструменты, алгоритмы, и особенно межрыночная. Когда на одних рынках затяжной боковик, на других нередко сохраняются трендовые движения

Подробнее о каждом принципе с графиками в полной версии: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1359343

😍 СМАРТЛАБ | 📲 MAX | 👉 ВК