Expected Value. part 1

Я часто пишу в постах такие фразы как ”плюсово/ +ev/ положительное мат.ожидание” и подобные термины, прочитал хороший пост об этом в твиттер-треде Stoic, захотелось перевести и поделиться с вами, я думаю многие не знают этого термина. Я постарался адаптировать его на русский язык, надеюсь вам это пригодится. Также, я понимаю, что большинство это понимает, но за медвежку пришло много новичков, которые могут быть не в курсе этих простых правил. Готовьте чаёк-кофеёк, время прочтения ~ 5 минут.

Далее текст твиттер-треда:

Если вы серьезно настроены стабильно зарабатывать деньги на рынка и не быть retardio (прим. автора, не требует перевода), вы должны иметь хотя бы базовое представление о том, что такое математическое ожидание (или expected value или ev).

Эту мощную концепция очень важно знать трейдерам, ниже я опишу EV для чайников.

Окей, многие говорят про риск-награду (risk-reward), это уже хорошо, но почему никто не говорит про то, как часто этот риск оправдывается? Риск-награда без понимая вероятностей исполнения того или иного исхода - это…retardio.

Для понимая, математическое ожидание (EV) - это термин из статистики и теории вероятности. В общий чертах его можно представить так: ”прогнозируемый результат от действия (прим. автора, при множестве итерация)”. Например: на сколько вопросов вы бы правильно ответили, если бы отгадывали на тесте с множественным выбором?

Теперь перенесём это на язык трейдинга: ”математическое ожидание - это средний результат торговой стратегии по результатам многих сделок”. Концепция учитывает вероятность каждого исхода и его прибыль/убыток, будь то положительный или отрицательный результат сделки.

Расчёт EV довольно просто:
EV = (вероятность быть правым * вознаграждение) - (вероятность ошибиться * убыток)

Пример с цифрами:
Вы готовы заключить сделку, в которой вероятность оказаться правым составляет 70% и награду за правоту составляет 50$, а вероятность оказаться неправым - 30% с убытоком за ошибку равной 100 $.

EV = 0,7 * 50$ - 0,30 * 100$ = 35$ - 30$ = +5$

Математическое ожидание в данном случае положительное - если вероятности действительно верны, то ожидаемое вознаграждение выше ожидаемого штрафа.

В широком смысле +EV означает, что вы должны заработать деньги на определенной стратегии в ”долгосрочной перспективе”, а -EV означает противоположное (ожидается, что вы потеряете деньги в течение большого количества итераций действий).

Другими словами, сделка +20R (прим. автора, видимо, имеется в виду потенциальная потеря 1$ взамен потенциальной награды в 20$) все равно может быть сделкой с отрицательным EV, когда вероятность наступления события ниже 5%, можете посчитать сами по формуле выше.