🍌 Виды корзин в трейдинге (часть 2)

Эта корзина обычно формирует большую часть пожизненного PnL крипто-трейдера. Умение правильно войти и удержать большие тренды, пробои, ликвидационные движения — именно то, что компенсирует комиссии, шум и мелкие потери из Инкрементальной корзины. Грубо говоря, это корзина «бэнгеров».

🥂 Специализированная

Высокий R:R, высокая вероятность, низкая частота.

Это «чудо-корзина», отыгрывающая крайне редко: ликвидационные каскады, депеги стейблов, крупные тарифные новости (когда они были значимы), огромные катализаторы и всплески волатильности.

📋 Примеры:

• Точный вход на низких ТФ, который можно превратить в HTF-свинговую сделку
• Большие расхождения между спотом и деривативами
• Крупные межбиржевые арбитражи
• Исполнение далеких лимиток по экстремальным скидкам
• Предоставление ликвидности в пустом стакане

Для таких ситуаций нужно одно из двух:

1. Что-то должно сломаться в рынке
2. Вы должны идеально совместить HTF-идею с исполнением на LTF

Первое случается редко, и когда случается — большинство трейдеров заняты тем, что пытаются избежать маржин-коллов или управляют текущими позициями, пока биржи работают нестабильно.

Второе очень сложно, потому что HTF-движение всегда шумное на младших ТФ, и нужно быть очень точным с входом, инвалидацией и удержанием позиции через большой HTF-импульс.

🛌 Риски:

• Высокий порог навыков;
• Крайне низкая частота
• Высокая вероятность, что вы будете бороться за выживание, а не за прибыль;
• Риск исполнения (проскальзывание, ликвидации);
• Тонкие стаканы и слабая ликвидность;

Эти сделки очень тяжелые, но одна удачная сделка может полностью изменить карьеру трейдера. То, что делает эти сделки такими привлекательными, делает их и такими опасными. Очень разумно иметь «кризисный пул» стейблов, которые вы не трогаете и используете только для подобных возможностей.

🙄 Заключение

Просмотрите свой торговый дневник или плейбук и попробуйте классифицировать свои сделки по этим трем корзинам. Если дневника нет, то теперь вы знаете откуда начать. Есть и негативный вывод: существует множество «корзин», которые не имеют смысла.

Например, торговля от скуки — это:

• Низкий R:R
• Низкая вероятность
• Бесконечная частота

То бишь абсолютно бесполезное использование времени и капитала.

Если вы развивающийся трейдер, основная часть вашей работы должна находиться в Инкрементальной корзине: собирать данные, строить систему, улучшать её — и таким образом получать капитал и опыт для работы в других корзинах.

Не нужно жить только в одной корзине. Гораздо полезнее написать плейбук, который включает все три и формирует реалистичные ожидания по R:R, вероятности, частоте, риску и типу сетапов.

Например:

• Брать Конвексные сетапы, но управлять ими как Инкрементальными — плохая идея
• Брать Конвексные сетапы и ставить на них Инкрементальный размер позиции — тоже плохая идея (и это моя самая большая слабость как трейдера)

Важно понимать, во что вы входите, и корректировать подход. Я не дал конкретных числовых значений R:R, вероятности и частоты, потому что они сильно зависят от рыночных условий. В бычьи периоды Конвексные сетапы могут появляться каждую неделю. В более слабых условиях вы будете рады даже одному Инкрементальному сетапу.

Писать можно еще много, но пока заканчивать.

Удачи.

🪺 Gnezdo Trade