Всем привет, я Павел Беляев, ведущий канала Тимлидское об аналитике и автор нового курса Симулейтив «Временные ряды» 👋🏻
Одной из сильных потребностей заказчиков аналитики является прогнозирование. Бизнес хочет представлять, как будут вести себя его финансы или поведение клиентов в разных сегментах, на разных горизонтах. Это помогает ему ставить цели, планировать, выбирать направления движения — короче, собственно, управлять делами.
Мы тоже много чего прогнозируем, начинали с ARIMA, а сейчас используем Prophet. Несколько слов о том, как мы применяем эту библиотеку питона.
1️⃣ Входные данные
Это временной ряд, таблица из двух колонок — дата и прогнозируемая метрика. В ряду не должно быть пропусков, всем датам должно соответствовать непустое значение метрики. Очень желательно, чтобы данных было не меньше, чем за пару лет, чтобы уловить сезонность.
2️⃣ Регрессоры
Ещё один временной ряд, корректирующий «вес» значений в наборе данных для учёта несистемных влияний среды и других нестандартных условий.
Пример регрессора: набор из нулей и единиц, где 1 — рабочий день, 0 — выходной. Пользовательская активность сильно зависит от дня недели. Если какому-то дню в будущем соответствует 0, модель занизит значения для этого дня.
3️⃣ Гиперпараметры
Это конфиг, параметры алгоритма, значения которых устанавливаются перед запуском процесса обучения. Например, здесь можно указать, какая модель соответствует исходному ряду — мультипликативная или аддитивная. Здесь же указываются параметры сезонности.
4️⃣ Скрипт прогнозирования
Всё это подаётся на вход скрипта, который мы назвали «Ванга». В нём применяется модель и выдаётся ряд, состоящий из входного и его продолжения в будущее на заданный период.
5️⃣ Частота прогнозирования
Мы выполняем прогнозирование каждый день, новые данные не перетирают старые. Таким образом, мы корректируем прогноз и видим фактическую ошибку предыдущего прогнозирования, т. е. расхождение прогноза и факта.
6️⃣ Тюнинг гиперпараметров
Так как поведение исследуемых метрик со временем может меняться, настройки модели следует периодически переопределять. Мы делаем это раз в полгода.
📖 Немного подробнее о нашем прогнозаторе я писал в статье.
А сам Prophet мы будем внимательно рассматривать в курсе «Временные ряды». Не пропустите возможность прокачаться в практической математике и прогнозировании, эти навыки крайне ценятся на рынке аналитики!
🔸 Записывайтесь, старт 15 мая: simulative.ru/time-series
📈 Симулейтив | ВК | YouTube