Дельта-нейтральная сделка по биткоину

Всем доброго понедельника!

Еженедельно мы отсматриваем полимаркет на предмет возможностей для входа. Cейчас есть хорошая возможность сделать ставку на умеренную волатильность недели с дельта-нейтральным подходом.

Открываемся, кому интересно можете последить с нами. Берем 2 события.

Первое. Биткоин закрывает неделю выше 82000$

Второе. Биткоин не достигнет 90000$ в апреле

В благоприятном сценарии умеренной волатильности на этой неделе, мы можем закрыть оба события в плюс. Посмотрим на сценарии волатильности и то, какую пропорцию каждого события стоит взять для того, чтобы получить дельта-нейтральный вход. Считаем размеры и стопы.

1️⃣ Если биткоин опускается до 82000$ с текущих 84400$, то первое событие меняется с благопритяного (71с по текущим) на неопределенное (50с). Потенциальный убыток 21с на долю или 21$ на вход 100 долей. Исходя из истории торгов второго события, мы может ожидать рост с текущих 44с до 73с при падении биткоина до 82000$. В таком случае размер входа = 100* (71c-50c)/(73c-44c)= 78 долей.

2️⃣Если биткоин растет, то второе событие может также создать убытки. Посмотрим где необходимо закрыть событие, чтобы прибыль при 90с стоимости первого события перекрыла потенциальный убыток от второго. Цена закрытия для второго события = 100*(90c-71c)/78 = 24с (стоимость биткоина будет выше 87000$, у нас есть время и запас хода на выход при необъодимости).

Определили цены входа и пропорции. В итоге план - получение прибыль в примерном диапазоне между 82000$ и 87000$ по биткоину до пятницы или закрытие сделки заранее по безубытку.

Кроме отработки проектов, мы регулярно заходим в пулы и сделки по дельта-нейтральному подходу. Мы не знаем, куда пойдет рынок, но мы может подготовиться к возможным сценариям. На канале много писали о подобных сделках, можете ознакомиться. Как всегда вопросы можно задать в чате. Продолжаем

@shtanga0x