«Выхода нет, дефолтов слишком мало, чтобы численно обосновать вероятность дефолта…»

С таким тезисом столкнулась команда Анастасии Непочатых, руководителя валидации моделей ЮЛ в Альфа-Банке. Но … решила его опровергнуть и проверить с помощью количественного анализа среднюю вероятность дефолта (PD) в бакетах без и почти без дефолтов. И у них получилось!

Метод подойдёт:
- для назначения средней PD в низко-дефолтных бакетах;
- обоснования средних PD для регулятора.

Нет дефолтов — выход есть. Какой? Чтобы узнать, присоединяйтесь к Data Science track на Scoring Day, который состоится 17 сентября!

👉 Спикеры, программа и регистрация на Scoring Day