На Scoring Day 2025 Александр Громов, управляющий директор Департамента анализа данных и моделирования ВТБ, расскажет, как банки могут корректно и быстро рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН), когда достоверные сведения о доходе клиента недоступны.
👉 Почему это важно:
- ПДН определяет доступность кредитования: на него завязаны макропруденциальные лимиты (МПЛ) и надбавки (МПН), установленные Банком России.
- Обязательства клиента банк видит через БКИ, а вот доход — не всегда: официальные документы доступны не всем и не во всех ситуациях.
- Без подтвержденного дохода регулятор требует консервативной оценки. Это повышает издержки и сужает выдачу, особенно для сегментов со средним и высоким доходом.
- С 2023 года банки получили официальную возможность использовать модельные оценки дохода при расчете ПДН — при соблюдении требований Банка России.
👉 Что дает модельный подход:
- Сокращает время и издержки для клиента на получение кредита и избавляет от справок о доходе.
- Охватывает ситуации, когда клиент не может подтвердить весь доход документами.
- Улучшает точность и объективность расчета ПДН для правильно отобранных сегментов.
"В отличие от зрелых регуляторных практик по оценке кредитного риска (ПВР), требования к моделям дохода для ПДН формируются недавно. Это новая тема не только для России, но и для мировой практики. ВТБ сумел объединить лучшие бизнес-практики построения моделей с выполнением регуляторных требований. Первые результаты оцениваются как положительные при корректной выборке сегмента клиентов", - рассказал Александр Громов.
👉 Из выступления вы узнаете:
- Как структурировать данные и признаки для оценки дохода без документальных подтверждений.
- Какие критерии применяет регулятор к моделям дохода и как проходить валидацию.
- Как выбирать клиентские сегменты, где модельный расчет ПДН дает максимальный эффект.
- Как балансировать скорость, качество и комплаенс в кредитных процессах.
Александр Громов руководит кросс-функциональной командой разработки моделей машинного обучения. Отвечает за модели оценки дохода розничных клиентов. Также отвечал за разработку моделей оценки риска.
👉 Спикеры, программа и регистрация на Scoring Day по ссылке