От «все во второй группе» к риск‑чувствительному надзору

Как ЦБ пересматривает оценку экономического положения банка, на Scoring Day рассказала Ольга Кадрева, начальник Управления риск‑моделирования Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России.

Оценка экономического положения банка — по сути, надзорный рейтинг, отражающий риск‑профиль банка, с двумя ключевыми последствиями:
— размер отчислений в Фонд страхования вкладов (более рискованные банки платят больше);

— определение группы достаточности капитала и надбавки.

Проблема старой калибровки: почти все банки оказывались во второй классификационной группе из пяти, хотя риски сильно различаются.

Цель — сделать метрики максимально риск-чувствительными и «впередсмотрящими», чтобы заранее сигнализировать о проблемах, а не смотреть в зеркало заднего вида.

Решение в части количественного скора:
— учитывать при оценке активов не только накопленные проблемы, признанные банком, но и потенциальные;

— включать в оценку капитала не только его фактический запас, но и обременение за счет вложений в высокорискованные активы;

— оценивать рентабельность капитала (ROE) не только за последний год, но и в среднем по экономическому циклу;

— оценивать ликвидность банка, сопоставляя его ресурсы с потенциальными оттоками;

— учесть подверженность банка широкому перечню рыночных рисков.

Важные моменты по архитектуре проекта
— Архитектура близка к CAMELS, используются классические блоки анализа финансового положения (достаточность капитала, качество активов и т. д.).

— Важный показатель — отношение высокорискованных активов (с высоким риском обесценения) к запасу капитала. Это не только NPL, но и «предпроблемный» хвост — кредиты и активы, которые еще не стали NPL, но имеют высокий риск туда перейти.

Как пример — заемщик два года не платит проценты, формальной просрочки нет, в текущем 4336-У этот момент игнорируется, в данном проекте — учитывается.

— Соблюдение нормативов концентрации (Н6, Н25) перестало быть бонусом по качеству активов.

— Банк оценивается не только по классическим метрикам: учитывается рыночная позиция.

Пример: банки с хорошими показателями при слабом бренде и узкой базе могут оказаться не слишком устойчивы к стрессам.

— Рыночная власть в данном случае — не про «наказание за размер». Крепкие региональные банки, а также банки, активные в международных операциях, не штрафуются — даже если они небольшие.

Тестирование показало, что применение одного только количественного скора уже значительно улучшает качество ранжирования — существенная часть банков из второй группы уходит вниз, вплоть до четвертой. Это устранит несправедливость с точки зрения отчислений в систему страхования вкладов.