В числе наиболее острых тем, которые будут обсуждаться на Форуме, — ⚡️полное переосмысление продуктовых линеек и смещение профиля клиента, который обращается за кредитом.
Банки закручивают риск-стратегии и таргетят хороших, финансово грамотных, низкорисковых клиентов, при этом предлагают им кредиты под максимальные ставки и исходя из этого формируют ожидания по прибыли. Но какие инструменты необходимо использовать, чтобы обеспечить высокую точность прогнозов по риску в условиях постоянной смены трендов?
По словам Евгения Костюка, с точки зрения моделей вероятности дефолта наиболее очевидными являются подходы двух школ, базирующиеся на двух различных сценариях формирования стратегий реагирования на свежие данные и часто меняющиеся тренды:
1) «хайповый» подход, базирующийся на использовании ИИ и продвинутых технологиях ML, предполагает регулярное обновление моделей на коротких таргетах. Динамическое моделирование приносит отличные результаты «в моменте» разработки и ретротестов, но требует постоянного обновления моделей с учетом фактической статистики вызревания на ПРОМе.
2) консервативный подход, когда предпочтение отдается не идеально работающей на коротком периоде модели, а более простой и стабильной на длинном временном горизонте. Она может быть менее точной в абсолютном выражении, но при этом более надежной в перспективе.
👉 На Форуме вы узнаете, на какие подходы делают ставку сегодня в разных банках, какие мнения на этот счет существуют у ведущих экспертов рынка и практиков и какие инструменты будут наиболее актуальны в ближайшее время.
Сайт и программа Форума