1-ый график — PnL бэктеста без торговых костов. 2-ой график — PnL бэктеста с учетом торговых костов

Классический пример первого расстройства кванта — набэктестил классную стратегию, вот уже виднеется экспонента. Отнес ее на тест и график PnL стратегии как будто домножили на –1... Все мы проходили этот путь 😉

Простой способ учесть торговые косты:
- Учитываем комиссию за каждую сделку, эта информация всегда известна от брокера.
- Учитываем исторический bid-ask spread. Если есть данные, то можно взять за конкретный день/час. Если нет, считаем скользящим окном за имеющийся период.

Этот способ дает лишь примерную оценку торговых костов, но зато позволяет отсеивать 90%+ неприбыльных на проде стратегий.

Да пребудет с вами положительный PnL после выкатки стратегий в прод! 🚀

Quant Researcher