Quant Researcher on Telegram: “📊 Orderflow – пример агрегатора ордерфлоу, прев…”

📊 Orderflow – пример агрегатора ордерфлоу, превращающий сырые трейды в свечи. Есть поддержка Binance, Bybit, Okx и Bitget.

🚨 Осторожно, код на тайпскрипте)

Зачем 👁️
• Позволяет обрабатывать orderflow в реальном времени.
• Полезный пример интеграции с TimescaleDB для хранения и анализа данных.
• База для алгоритмического анализа: например, stacked imbalances и high volume nodes.

Как использовать 👨🏻‍🏫
1. Клонируем репозиторий:


   git clone git@github.com:focus1691/orderflow.git

2. Поднимаем PostgreSQL с TimescaleDB:


   docker run -d --name timescaledb -p 5433:5432 -e POSTGRES_PASSWORD=password timescale/timescaledb-ha:pg14-latest

3. (Опционально) Поднимаем RabbitMQ для прослушивания закрытия свечей:


   docker run -d --name rabbitmq -p 5672:5672 -p 15672:15672 -e RABBITMQ_DEFAULT_USER=admin -e RABBITMQ_DEFAULT_PASS=admin rabbitmq:4.0-management

4. Настраиваем переменные окружения (DB_URL, USE_RABBITMQ, порты для Binance, Bybit, Okx и Bitget, SYMBOLS) и запускаем сервисы через yarn.

Примеры: 🔍

👍🏻 Stacked Imbalances:


import { Orderflow } from 'chart-patterns';

const footprintCandlePrices = {
  '98891': { volSumAsk: 0.002, volSumBid: 0.611 },
  '98892': { volSumAsk: 0.002, volSumBid: 1.49 },
  '98893': { volSumAsk: 0.005, volSumBid: 1.386 },
  '98894': { volSumAsk: 0.022, volSumBid: 2.58 },
  '98895': { volSumAsk: 0.018, volSumBid: 2.18 },
};

const stackedImbalance = Orderflow.detectStackedImbalances(footprintCandlePrices, {
  threshold: 200, // Минимальный процент дисбаланса
  stackCount: 3,  // Количество подряд идущих дисбалансов
  tickSize: 0.1,  // Шаг цены
});

console.log(stackedImbalance);

👍🏻 High Volume Nodes:


const highVolumeNodes = Orderflow.findHighVolumeNodes(footprintCandlePrices, { 
  threshold: 0.3, // 30% от общего объёма
});

console.log(highVolumeNodes);

Репозиторий: github.com/focus1691/orderflow 📌

Quant Researcher