Что почитать на новогодних каникулах?

Подготовили список полезных книг и материалов для изучения в праздники.

Матчасть в финансах

1. Options, Futures, and Other Derivatives by John Hull
Библия деривативов. На многих трейдинг-десках её выдают всем, кто не проходил базовый курс по деривативам в университете.

2. Bond Markets, Analysis, and Strategies (10th Edition) by Frank J. Fabozzi
Библия облигаций, после которой весь мир Fixed Income станет для вас понятным.

3. Pricing and Trading Interest Rate Derivatives: A Practical Guide to Swaps by J Hamish M Darbyshire
Основательный гайд по свопам и деривативам на процентные ставки.

4. Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards by Antti Ilmanen
Фундаментальная книга про концепцию рыночных риск-премий.

Математика

5. Mathematical Modeling and Computation in Finance
«101» по математике в финансах.

6. Financial Mathematics, Derivatives and Structured Product
Поможет раз и навсегда разобраться с необходимой для прайсинга деривативов математикой.

Микроструктура рынка

7. Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope by Jean-Philippe Bouchaud
Хардкорная книга от группы PhD об устройстве микроструктуры рынка.

8. Algorithmic and High-Frequency Trading by Álvaro Cartea
«101» по HFT и алгоритмической торговле.

Machine Learning in Finance

9. Advances in Financial Machine Learning by Marcos Lopez de Prado
Книга Маркоса Лопеса де Прадо о методах машинного обучения в финансах.

10. Machine Learning for Asset Managers by Marcos M. López de Prado
Вторая книга от де Прадо о машинном обучении применительно к управлению активами.

Авторы канала не могут начать 2025 год без рекомендации Лекций Ильинского. Эту базу стоит пересматривать регулярно!

Quant Researcher