Почему так происходит?

Программа проверяет, совпадает ли пользовательский ответ со строкой yellow. Однако — Yellow с заглавной буквой Y — это совершенно другая строка.

Вы можете легко исправить это, используя метод lower() и внеся небольшое изменение в программу.

Разъяснивший Python