داده های بدون روند یا فرآیند نویز سفید (White noise):
گاهی اوقات داده ها، هیچ رفتار مشخصی از خود ندارند و احتمال رخداد همه اعضا، دقیقا برابر است.
در پردازش سیگنال، نویز سفید به سیگنالی گفته می‌شود که توان آن به‌طور یکنواخت در همه فرکانس‌ها توزیع شده‌ باشد (درست مانند نور سفید که همه طیف های رنگی در آن به صورت یکسان وجود دارد و به هیچ طیف رنگی متمایل نیست).
یک مثال بسیار خوب از فرآیند وایت نویز، صفحات برفک در تلویزیون های آنالوگ است (البته برای اونهایی که سنشون قد می ده😊)
در این نوع توزیع هیچ روندی وجود ندارد، واریانس (sigma^2) ثابت است و داده ها هبستگی از خود نشان نمی دهند.
در مثال این پست یک فرآیند نویز سفید بررسی و رسم می شود.

#White_noise
پی نوشت: علم اقتصاد مفاهیم زیادی را از فیزیک گرفته است که ان شاء الله در زمان خود در این خصوص هم صحبت خواهیم کرد.

t.me/python4finance