быстрая санация silicon valley bank:

- активы все в бондах (но и правильно - стратегия работала 20 лет). стоимость хеджирования interest rate risk на их масштабе И НА ИХ СТРУКТУРЕ ПОРТФЕЛЯ (только бонды, нет более рисковых активов) беcсмысленная была, поэтому и не делали. я бы тоже не делал )) наличие queer risk managers никак не связано

- оч оч примерно изменение ставки в 1% это ну пусть 6-7% удешевления бондов
реальная разница между до подъема ставок и после примерно 3% = ну тогда что - на 20% портфель подешевел. МАКСИМУМ на оба (включая Signature bank) банка это сколько? 260 млрд * 0.2 = 50 млрд -> с точки зрения санаторов вообще минимальные потери. но бюджет ничего не потеряет так как минфин сша будет выкупать эти облигации по номиналу, а не по рынку

- тут чуток стартапы паникнули, типа Clubhouse или ChatGPT - слишком быстро виральнулись ))) vc вон 100 фондов собственно понимают то, что я выше написал и поэтому в пятницу и выпустили свое коллективное письмо, взвешенное

- (выше я максимально рисково посчитал, там скорее всего все круче)

// я писал в одном отраслевом чате, если что непонятно - ask //