Predictor (Биржевые прогнозы)

iMOEX продолжает дрейфовать вправо без особых ценовых сдвигов. Какие-то попытки изменить ситуацию могут произойти к исходу будущей недели, - 20-21 марта. Здесь - реверсал по фрактальной геометрии. Возможно формирование локального ценового экстремума с последующим локальным разворотом.
Много более важный день - это 27.03.2025. Тут сразу два реверсала - один по биржевой психологии (в молодом цикле снижения от максимума 25.02.2025), а также по фрактальной геометрии. Поэтому здесь (или на следующий торговый день) возможно формирование локально важного уровня поддержки или сопротивления, либо прорыв из диапазона консолидации.
2 апреля - реверсал по биржевой психологии в цикле роста от декабрьского минимума прошлого года. Самое время быкам сплотиться, дабы двинуть рынок вверх.

Gold - Модель резонансной репликации по-прежнему (см. тут) настаивает на продолжении роста. Не без просадок, разумеется. Но всё же...
Ближайший момент, когда быки могут задуматься о судьбе своих торговых позиций, - это ближайшие окрестности конца марта. Здесь реверсал по биржевой психологии в подцикле роста от минимумов ноября 2024 г.

USD/RUB, Future - в средне-долгосрочном ракурсе (Extra-Weekly) с точкизрения тайминга ситуация весьма расплывчатая. Традиционно играемый в периоды турбулентности на нашем валютном рынке "кризисный код" себя особо ярко не выказывает.
А если и проявляется, то многозначно, с несколькими вариантами сразу.
Так, если судить по прежним паттернам из истории, то получается, что снижение (укрепление рубля) способно продлиться еще недель 5-6. То есть, - сейчас только еще начало очередного 7-недельного цикла снижения.
При этом взгляд быков (играющих на ослабление рубля) сейчас питается резонансами цикла роста от июньских минимумов 2024 г. Но даже если они правы, то в ракурсе тайминга скорого "запуска ракеты" ждать не стоит. Переход на рельсы роста, исходя из сложившихся обстоятельств, обещает занять от 4 до 6 недель (текущая неделя не в счет).
PS. Сейчас наиболее реалистично выглядит сценарий, предполагающий репликацию паттерна, который развернул рынок в июне прошлого года (от укрепления рубля к его ослаблению).

USD/RUB, Future (Cont), Daily - в дополнение к предыдущему:
Исключительно ИМХО: Резонно полагать, что в преддверии экспиры фьюче рынок одним-двумя днями сгоняют к минимумам июня 2024 г. В точности, как это сделали на экспире фьюче в июне 24-го года.
Теоретически достижимые уровни определить в этом сценарии невозможно. Проще "пальцем в небо" тыкнуть, поскольку вполне себе приемлемый "целевой" диапазон для подобных маневров достаточно широкий - от 80 до 85.
Причем непонятно, по какому фьюче. То ли по мартовскому, то ли по следующему (июньскому), который сейчас идет почти на 4 рубля выше.

USD/RUB, Future (Cont), Daily
Реакция на вчерашний реверсал по биржевой психологии указывает на то, что рынок считает возможным продолжение снижения.
Предыдущий обзор предполагал, что в окрестностях 11.03.2025 рынок придет в нижнюю часть рынка, откуда последует рост.
Текущие обстоятельства вроде бы складываются в пользу покупки доллара за рубли.
Однако есть несколько важных обстоятельств, которые вносят очередную порцию неопределенности, поэтому "на сейчас" есть два варианта. И при этом рынок находится как раз в зоне (по времени), где надо делать выбор.
Почему нет однозначности:
1) Через неделю истечение фьюче на USD/RUB, в связи с чем могут быть разыграны самые разные сюжеты. К тому же подавляющее число спекулянтов из разряда физических лиц стоит в Long по фьюче на iMOEX, что создает притягательные возможности устроить краткосрочное "обрушение" доллара.
2) В силу разных обстоятельств на горизонте 1,5 недель модель резонансной репликации имеет приличные шансы инвертироваться. Возможно, и не один раз.

iMOEX - реакция на сегодняшний реверсал (по биржевой психологии) явно нулевая. При этом нахождение индекса посредине диапазона консолидации последних двух недель свидетельствует о том, что противоборствующие стороны нашли уровень, который ни та, ни другая сторона просто так преодолеть не может (быки не могут оторваться вверх, а медведи - продавить вниз).
Поэтому краткосрочные ожидания (ближайшие дни) связаны с ожиданием атаки той или другой стороны (быки vs. медведи).
В более дальней перспективе, скорее всего, рынок скорее всего продолжит дрейф вправо в указанном выше коридоре. Возможно, даже расширив его.
Ближайшие относительно важные даты: 27 марта и 2 апрел. Из которых первая - наиболее важная. Здесь сразу два реверсала (по биржевой психологии и фрактальной геометрии). Отработка их может привести к какой-то более интересной истории, нежели болтанка в боковике

US Natural Gas, - исключительно высокая плотность потенциальных реверсалов в начале марта привела к тому, что частота их реализации оказалась, как говорится, 50 на 50.
Тем не менее...
На 10.03.2025 обозначился очередной реверсал, что предполагает повышенную вероятность перелома восходящей тенденции фронт-фьюче, которая может привести к негативному закрытию сегодняшнего торгового дня (по NYMEX)

Природный газ в ЕС: Начал реализовываться сценарий снижения, - причем, возможно, значительного.
Потенциал (примерно и чисто по "технике") для UK Natural Gas (Future, Cont, ICE) - 63, а для Duth TTF Natural Gas Future 29-30.
Ближайшие даты, где медведи могут задуматься о том, стоит ли давить дальше вниз, - это 13 и 25 марта (по матрице циклов биржевой психологии в цикле снижения от февральских максимумов с.г.
По таймингу все это может произойти достаточно быстро, - к исходу второй декады марта с.г. Но это, так сказать, "средняя" оценка.
PS. На фоне воплей об истощающихся запасах и проблем с их наполнением, рынок кажется неадекватным. Но спекулянтам виднее. Видимо, подходящие новости подойдут и события подтянутся позднее.

Нефть WTI
Предыдущая версия предполагала, что рынок останется под медвежьим давлением до 4.03.2025, после чего контроль над рынком перейдет к быкам. Пока этого не видно, что естественно вносит сумятицу и сомнения в способности рынка как-то серьезно противостоять медведям.
Меж тем, "окно возможностей" для локального поворота вверх всё ещё открыто. Эмпирические наблюдения говорят о том, что "рынок если и разворачивается, то это происходит не позднее 7 числа каждого календарного месяца.
Поэтому быки имеют значительные шансы как-то боле-менее серьезно повлиять на рынок до конца этой недели.
По случаю, завтра, 7.03.2025, реверсал по биржевой психологии, вблизи которого медведи столкнутся с необходимостью пересмотра своих взглядов на будущее рынка.

Природный газ в ЕС:
Чарты UK Natural Gas (Future, Cont, ICE) и
Duth TTF Natural Gas Future рисуют значительную вероятность снижения рынка. Не исключено (чисто по "технике") возврат к минимумам прошлого года.
В связи с чем можно констатировать инверсию ранее оформлявшуюся модель, допускающей сильный ход вверх (среднесрочно, Extra-Daily). Впрочем, о вероятности этого также говорилось ранее.
Причины этого не очень понятны. Особенно на фоне значительного падения запасов газа в хранилищах Европы. Может, дело в политике и решений, которые в связи с этим готовятся?
Остается заметить, что реализация нового сценария (вниз, и глубоко) начнет исполняться только после пробоя декабрьских (2024 года) минимумов

US Natural Gas, - в добавление к предыдущему.
Реверсалы продолжают плодиться.
Добавился еще и на 5 марта.
Получается, каждый день.
Правда, сегодня, 4 марта, "не срослось. Может и завтра не срастись.
Тем не менее, по схеме, коли сегодня фьюч (NYMEX) вырос, то завтра должен упасть, потом вырасти и т.д.

US Natural Gas, - в добавление к ранее изложенному:
К списку реверсалов добавился еще один, - на завтрашний день (4.03.25)
Таким образом список ближайших реверсалов на март месяц сейчас таков: 3, 4, 6, 24 марта с.г.
PS. Реализация каждого из них происходит на следующий торговый день как обратный ход (оценка по ценам закрытия фьюче на NYMEX)

CNY/RUB (TOM), Daily
Ранее отмечалось, - как возможность, - наличие риска инверсии модели резонансной репликации. И это случилось. В результате указанная модель сейчас предполагает формирование важного ценового дна, откуда в первой неделе марта стартует устойчивая восходящая тенденция.
Продолжительность этого движения может составить 7 месяцев, т.е. до конца сентября с.г.
Если, конечно, по ходу развития событий в мире, где-то на каком-то изгибе истории не случится очередная инверсия, которая всё перевернет на 180 градусов.

USD/RUB, Future (Cont), Daily - важность зоны последней недели февраля подтвердилась. Главное, - это инверсия модели резонансной репликации, которая сейчас указывает на высокую вероятность развития тренда вверх. О возможности чего, впрочем, говорилось, в том числе, ранее.
В результате, неделю назад рынок закладывался на среднесрочную траекторию укрепление рубля. А сейчас, - прямо противоположные предположения, которые, к слову, ещё могут радикально измениться.
Подтверждение тому или иному варианту модели резонансной репликации должно проявиться в ближайшие 1,5-2 недели.
На текущий момент времени основной сценарий предполагает еще одну попытку быков по рублю создать впечатление грядущего обвала доллара. В то время, как быки по доллару будут продолжать настаивать на своем, что по итогу приведет к началу среднесрочного Up-тренда (по графику).