Смотрите как похорошел МНК!

Из теоремы Гаусса-Маркова теперь можно выкинуть фразу “линейных по y”. Хансен доказал, что можно это сделать.

В начале 20 века Фишер и его ученики придумали весь современный матстат от метода максимального правдоподобия до процедуры проверки гипотез. Хансен это современный Фишер. Он сделал довольно много фундаментальных штук для современной статистики. Очень клёво видеть такую теорему именно от него.

Статья написана очень простым языком. Когда начал читать третий раздел, по телу пробежали мурашки.

Единственное, очень жалко аббревиатуру. Раньше оценки были BLUE, а теперь они будут просто BUE.

https://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/papers/gauss.pdf
#reading #ml #wow