Карпентер поделился своим опытом рынка торговых ботов. Много интересного

Зачем вообще продвигать торговых ботов?

Прочитал сейчас пост Егора про чувака, влетевшего на 15 млн. с торговым ботом.
Я в этой сфере некоторое время поварился, поэтому могу объяснить, зачем их вообще предлагают.

Многие задаются вопросом: можно ли зарабатывать с помощью ботов? Безусловно, можно. Но нестабильно и с большим риском. Рынок полон неэффективностей самого разного порядка и боты могут на этом играть. Особенно если эти самые неэффективности мелкие и кратковременные.

Нюанс в том, как именно удается зарабатывать с помощью этих самых ботов. Стандартная процедура разработки стратегии любого бота следующая:

1. Вы берете ретроспективные данные и ищете определенные закономерности. То есть, проводите какой-то примитивный дата майнинг. Он может быть как тупо ручным, так и играми с машинным обучением, когда определенные данные скармливают машине и предлагают ей отыскать закономерности. Дальше вы что-то находите. Например, что эффективно каждый третий четверг месяца покупать акции нефтегазовых компаний, а утром пятницы их продавать. Говорю условно, чтобы не вдаваться в подробности. Таких вот паттернов у вас может быть выявлено 10, 20, 100. И все они между собой могут как складываться, так и перемножаться, то повышая вероятность успеха, то понижая.

2. Дальше вы эту свою стратегию прогоняете на всех ретроспективных данных, что вам доступны, уже со сложениями и перемножениями вероятностей. Это называется бектестинг. То есть, тестирование на прошлых данных. На основе них вы что-то подправляете. Корректируете банк ролл (это вообще чуть ли не 80% успеха всей вашей стратегии) - то есть, какой процент депо кидать в сделку с определенной вероятностью успеха по вашей стратегии. Когда закрывать? Какой процент кеша всегда держать доступным в случае 3 сигма события.

3. Все это дело вы гоняете уже на тестовом счете на реальных данных и смотрите доходность. Если и тут все хорошо, то заправляете ваш алгоритм уже реальными деньгами и идете зарабатывать.

Если все так относительно просто и доступно любому инженеру выше среднего, то почему все не пишут своих торговых ботов?

1.Стратегия построена на данных. Их объем всегда ограничен, также как и ограничены ваши вычислительные мощности. Вы никогда не сможете собрать «достаточное» количество информации о прошлом и у вас всегда не хватает вычислительных мощностей для просчета (сейчас они стали особенно дорогими). А в плане фондового рынка данных всегда катастрофически не хватает. Собранной и очищенной информации смехотворно малый объем на фоне прочих отраслей, где применяют алгоритмы.

2. Вы строите свою стратегию на данных из прошлого, а будущее практически никогда не развивается так же, как прошлое. По крайней мере тайминг. Вот вроде абсолютно по всем прошлым опережающим индикаторам у нас должно быть обрушение рынка. А его все нет. Если бы ваш бот открыл шорт летом 2020, то ваше депо уже бы ликвиднулось. Но если бы он открыл его за день до обвала, то вы бы очень хорошо заработали. Как я и сказал, это вопрос тайминга.

3. Любая стратегия рассчитана на определенную фазу рынка: рост, падение, боковик, высокая волатильность, рост гигантов или акций малой капитализации, стоимостных или гроу и так далее. Обычно стратегия у ботов довольно частная: покупка/продажа условно одного индекса или акций одного сектора. Либо много чего, но по довольно простому критерию: когда P/S, P/E, EV/EBITDA, P/B достигает определенных значений, а какие именно компании покупаются - не столь принципиально. И соответственно, когда фаза рынка сменяется, либо появляются условия, которых ранее не было в истории (коронакризис), вся стратегия тут же становится не валидной и стремится как можно быстрее обнулить ваше депо.

В общем, все не просто.

Так если вы разработчик бота и он реально работает, то зачем вам им делиться? Ведь он приносит доход, и можно хоть кредит в банке брать под это.

(продолжение ниже)