Накануне закрылась/экспирировалась в минус спекулятивная позиция на опционах по РТС. Благо позиция была на опционах и потери составили средний риск на сделку.

Новая сделка

Сегодня открыл новую позицию вверх: бычий спред со страйками 90000 и 92500 в районе 89200. Волатильность высокая - поэтому продал чуть больше опционов чем купил (во время отскока волатильность может немного упасть).

Причины открытия:
- действия ЦБ и более высокая ключевая ставка по году уже давно в цене акций
- форвардный pe акций индекса Мосбиржи уже опустился аж до 3.7
- ослабление рубля последнего времени может поддержать акции экспортеров
- уход нефти сорта Brent ниже 70-72 долларов за баррель крайне маловероятен в краткосрочной перспективе даже в условиях полного восстановления логистики вокруг Ормузского пролива
- геополитический дисконт сейчас приближается к 2022му году, ухудшение, как будто возможно, только в случае применения тактического ядерного оружия.

Но страх конечно может длиться дольше и быть сильнее, чем кто-либо планирует. Поэтому риск на сделку снова беру не выше среднего. (не является торговой рекомендацией) #ртс #спекуляции