🟢 Волатильность волатильности затихла. Хороший сигнал для S&P 500.

22 сентября индекс VVIX опустился ниже 82, достигнув минимального уровня в 2026 году.
VVIX показывает ожидаемую волатильность самого VIX. Проще говоря, это «волатильность волатильности». Чем ниже показатель, тем меньше рынок опционов ожидает резких движений индекса страха.

По данным Bluekurtic Market Insights, с 2007 года было восемь предыдущих случаев, когда VVIX падал ниже 82 после как минимум трёх месяцев выше этого уровня.

Статистика для S&P 500 после таких сигналов:

• Через 1 день рынок был в плюсе в 50% случаев
• Через 2 дня в 75% случаев, медианная доходность +0,8%
• Через 3 дня рост наблюдался во всех 8 случаях, медианная доходность +1,5%
• Через 5 дней рынок был выше в 75% случаев, медианная доходность +2,2%

Исторически резкое снижение VVIX после длительного периода повышенной нервозности было для S&P 500 скорее хорошим знаком.

#волатильность #SP500 #статистика