☁️ Мечтательное.

10 сентября на рынке акций США сформировался начальный сетап импульса ширины рынка Цвейга (Zweig Breadth Thrust - ZBT): 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя доли растущих акций NYSE опустилась ниже 40%.

Теперь начинается самое важное. Полноценный ZBT появится только в том случае, если в течение следующих 10 торговых дней этот показатель поднимется выше 61,5%.

Сигнал редкий. С 1970 года было 295 подобных сетапов, но только 12 из них превратились в полноценный сигнал импульса ширины рынка Цвейга - они в таблице.

История подтверждённых сигналов выглядит впечатляюще:

• Через 6 месяцев S&P 500 был выше в 100% случаев
• Через 12 месяцев индекс также рос в 100% случаев
• Средняя доходность через год +24,5%
• Ни разу(!) максимальная просадка за следующие 12 месяцев не достигала 15%

ZBT многими считается самым качественным из сигналов количественного анализа

И отдельный штрих для нынешнего года промежуточных выборов - последний полноценный импульс ширины рынка Цвейга в год промежуточных выборов в США был в 1982-м.

Пока это не сигнал, а только заявка на него. Но ведь мечтать не вредно?

#статистика #SP500