Волатильность волатильности (VVIX) намекает на разворот.

VVIX — это индекс волатильности самого VIX. Проще говоря, он показывает, насколько сильно рынок ожидает колебаний индекса страха VIX, который отражает волатильность S&P 500.

В пятницу VVIX пробил уровень 140. С момента запуска индекса в 2006 году такие значения наблюдались лишь 63 торговых дня (примерно 1,3% времени). Подобные всплески обычно возникают в моменты, когда на рынке царит экстремальный пик страха.

Статистика после подобных ситуаций выглядит довольно оптимистично: через три недели после таких сигналов S&P 500 рос в 16 из 17 случаев, медианный рост превышал 3%.