🌪 VIX > 27, S&P 500 в менее 5% от исторического максимума. Что говорит статистика?

Вчера волатильность (VIX) внутри дня поднималась выше 27, при том что S&P 500 остаётся в пределах 5% от исторического хая.

На поверхности всплеск страха. В опционах растёт премия, участники активно хеджируются, волатильность расширяется. Но статистика здесь неожиданно конструктивна.

Исторически в подобных конфигурациях:

• через 1 неделю S&P 500 был выше в 12 из 14 случаев;
• через 1 месяц — в 13 из 14.

Средний результат около +1,4% за неделю и +2,7% за месяц. Доля положительных исходов выше 85%.