📉 Когда страх испаряется — рынок обычно растёт.

💥 Схлопывание волатильности: VIX за 2 дня просел на ~36% от внутридневного пика пятницы, акции отскочили. История таких провалов «страха» обычно дружит с ростом S&P 500.

Что давали аналогичные обвалы VIX в прошлые разы (2013, 2018, 2024, 2025):
• через 1 неделю средний результат +0,27%, шанс зелёной недели 50%
• через 2 недели +1,87%, зелёных случаев 83%
• через 1 месяц +3,38%, попадание 100%
• через 3 месяца +4,85%, зелёных 83%
• через 6 месяцев +11,02%, попадание 100%
• через 1 год +12,96%, тоже 100% ✅

Контрпример для трезвости: после сигнала 23.12.2024 через 3 месяца было −4,7%. Выборка короткая, шум высокий, на первой неделе результат как подброс монеты — 50/50.

Но факт остаётся фактом: резкое падение VIX часто совпадает с последующим подъёмом S&P 500, медведям в такие дни обычно не весело. 😼