Для чего нужна торговая система?

Торговая система - невероятно мощный инструмент для получения прибыли на рынке. Некоторые, наиболее надежные системы могут с небольшими изменениями использоваться на нескольких рынках (что дает трейдеру хорошую возможность для диверсификации торговли и высокий потенциал прибыли). Правильно построенная система должна быть прочной и обеспечивать возможность постоянно увеличивать свой торговый счет в долгосрочной перспективе. Но если торговая система построена неверно, трейдер будет постоянно сталкиваться с убытками.

Что представляет собой торговая система?

Система - это завершенный набор правил, определяющих все аспекты входа и выхода из позиций, а также управление рисками. Система должна генерировать положительное ожидание. Это означает, что, за период, охватывающий множество сделок, вы сможете больше зарабатывать, чем терять, с учетом комиссий и проскальзывания.
Человеческие эмоции - самая главная причина ошибок и убытков в торговле. Торговля по системе является эффективной, потому что наличие правил позволяет убрать из процесса торговли эмоции и повысить последовательность и прибыльность принимаемых решений.

Элементы торговой системы

Большинство трейдеров уже знакомы с четырьмя главными составляющими системы торговли, это:

- Торговая формация. Этот элемент определяет условия, при которых вы будете искать возможность совершить сделку.

- Сигнал входа. Этот элемент указывает точную точку входа в сделку, включая докупку или повторный вход.

- Исходный стоп-лосс. Он определяет уровень, на котором вы должны выйти из сделки, если она станет убыточной.

- Сигнал выхода. Этот элемент определяет, когда нужно закрывать сделку или сокращать размер позиции.

Но на самом деле, существует 12 элементов, которые необходимо принимать в расчет при построении собственной системы. К ним относятся:

- Стратегия
- Рынки
- Таймфреймы
- Личная психология
- Периодическая оптимизация системы
- Сетап
- Вход
- Выход
- Масштабирование позиции
- Управление рисками
- Начальный стоп
- Мониторинг системы

Разработка торговой системы

Процесс разработки системы критически важен для формирования прибыльного подхода к рынкам. Следуя правильному процессу, вы быстро получите систему, которая сможет прибыльно и стабильно работать в будущем. Если же процесс неправильный, он будет пустой тратой времени и приведет лишь к потере денег. Данный процесс остается неизменным, независимо от того, хотите ли вы создать систему торговли акциями или фьючерсами. После того, как вы выбрали свою стратегию торговли и определили цели, необходимо выполнить 4 следующих шага:

- Написать свое видение каждого из элементов системы торговли

- Выбрать торговые сигналы, которые лучше всего соответствуют вашему видению

- Протестировать систему на истории, чтобы оценить и улучшить ее эффективность

- Сформулировать правила управления портфелем и размером позиций

Чисто механические системы торговли - наилучший способ преодолеть проблемы, связанные с психологией трейдера. Большинство трейдеров теряют деньги, потому что на их решения оказывают влияние различные психологические предубеждения, которые ухудшают торговлю. Многие из этих предубеждений хорошо работают в других отраслях жизни, но являются полной противоположностью тому, что необходимо трейдеру, чтобы стать успешным. Например, когда ребенок идет в школу, он начинает получать положительную обратную связь каждый раз, когда дает правильный ответ. У большинства людей это формирует желание быть правым во всех сферах жизни (сознательно или подсознательно). Во многих случаях наша самооценка напрямую связана с тем, чтобы оказываться правым чаще, чем какой-то воображаемый уровень (например, 80%), который мы считаем порогом "ума".

Для успешной торговли, быть правым не так важно!

На практике, хорошая торговая система, использующая, к примеру, следование тренду, может ошибаться в 70-80% случаев, но будет при этом приносить хорошую прибыль. Дело в том, что прибыльность торговли определяется не процентом положительных сделок. Успехов!
@monstertraders