MNCS | Metals Strategy

📊 Результаты торговли за публичную неделю #15

+2.47% чистой доходности

Капитал на начало недели: $263,00
Капитал на конец недели: $269,50
Изменение капитала: +$6,50

💼 Операции с капиталом

— ввод: $107,50
— вывод: $0

✍️ Результаты по инструментам:

🔹 Нефть +2,47%

Тяжёлый период по нефти кажется позади, поэтому на этой недели нефть показывала очень умеренную волатильность.

И у нас первое значимое достижение.
💰УДВОЕНИЕ капитала.
На это потребовалось 15 недель или почти 4 месяца.

📊 Результаты торговли за публичную неделю #14

+11.74% чистой доходности

Капитал на начало недели: $137,50
Капитал на конец недели: $153,64
Изменение капитала: +$16,14

💼 Операции с капиталом

— ввод: $0
— вывод: $208

✍️ Результаты по инструментам:

🔹 Нефть +11,74%

Несмотря на тревожные сообщения об обстрелах танкеров в Ормузском проливе, рынок не стал значительно пересматривать риск повторной блокировки пролива. Поэтому цена отыграла новостной заголовок и сделала обратное движение, что принесло нам очень хорошую прибыль.
12% за 11 часов работы алгоритма.

📊 Результаты торговли за публичную неделю #13

+7.07% чистой доходности

Капитал на начало недели: $322,69
Капитал на конец недели: $345,50
Изменение капитала: +$22,81

💼 Операции с капиталом

— ввод: $0
— вывод: $138

✍️ Результаты по инструментам:

🔹 Нефть +7,07%

Первая неделя после длительных исследований показала превосходный результат.

Доходность: кратно выше, чем прошлая методика торговли
Риски: даже когда цена нефти были у границы стоп лосса, буквально в 1% от этой зоны, робот был ещё с положительной прибылью.

Иранские власти заявили в субботу, что закрывают Ормуз, но CENTCOM и Вэнс опровергли это. Нефть улетела на +3% за 15 минут, потом обвалилась обратно. Я закрывал роботов после взлёта, потому что оставлять в такой ситуации - это риск. Любой следующий заголовок на Reuters мог спровоцировать взлёт цены ещё на 4-8%.

Если бы я оставил роботов трудиться до отката цены, доходность была бы в районе 20-25%. Но моя стратегия - это контроль рисков, а не гонка за иксами.

📊 Что происходило в MNCS с 25 мая

Полная версия

С 25 мая я почти не веду публичную торговлю в MNCS. Со стороны это может выглядеть как пауза. На деле это был самый насыщенный исследовательский этап проекта.

Я перестраивал систему не вокруг принципа:

👉 «запустить робота и ждать результат»

а вокруг цикла:

📈 данные → 📊 модель → 🧪 тест → ✅ проверка на реальности → 🎯 решение

🔬 Что было сделано

▪️ глубже разобрал механику роботов на MEXC
▪️ перешёл к более устойчивому поколению роботов
▪️ начал строить прогнозы по режиму нефти/золота в выходные дни
▪️ поднял машинный сбор данных: свечи, сделки, снапшоты, закрытые grid-сделки
▪️ собрал первый рабочий симулятор стратегии

🎯 Главное

Управление запуском робота от выбора подходящего дня до выбора конкретных настроек - автоматизировано и основано на проверенных данных, собранных машинным путём.

🧠 Главный вывод

MNCS постепенно переходит от ручного наблюдения к системе, где решения принимаются на основе данных, модели и проверки гипотез.

Полная версия

📊 Итоги первого квартала MNCS

Прошло 12 недель с момента запуска публичной статистики стратегии.
За это время:

📈 Доходность стратегии: +65,58%
✅ Прибыльных недель: 9 из 12
➖ Нулевых недель: 3 из 12
❌ Убыточных недель: 0
📉 Максимальная просадка: −9,53%
👥 Инвесторов в стратегии: 3
💰 Капитал под управлением: $460+

За эти месяцы проект прошёл путь от торговой идеи до полноценной системы анализа рынка и управления риском.

🛠 Были протестированы сотни конфигураций торговых алгоритмов.

📊 Разработаны Oil Brief и Metals Brief для оценки рыночных режимов.

📈 Создана система анализа рынка через Open Interest, CVD и Funding.

🤖 Начата работа над новым поколением алгоритмов — Volatility Resistance Robots, которые демонстрируют более высокую устойчивость к неблагоприятным движениям цены.

🎯 Главный вывод квартала:
Стратегия становится сильнее не тогда, когда торгует чаще, а тогда, когда умеет распознавать плохие рыночные условия и отказываться от торговли.

📖 Подробный квартальный отчёт по ссылке

📊 Результаты торговли за публичную неделю #12

Неделя завершена около нулевого результата.

Капитал на начало недели: $460,69
Капитал на конец недели: $460,69

Сейчас рынок продолжает меняться под влиянием геополитики и новостного давления. Спокойные диапазонные фазы, в которых стратегия работает наиболее эффективно, возникают реже и ломаются заметно быстрее.

Главная проблема текущего рынка —
ухудшение возвратности движения.

Цена всё чаще удерживает смещение вместо быстрого возврата к равновесию. Для сеточных алгоритмов это создаёт дополнительную нагрузку и повышает общий риск торговли.

Поэтому сейчас основной фокус —
не на агрессивном увеличении доходности, а на адаптации стратегии к новой структуре рынка.

Что меняется:

— усиливается фильтрация неблагоприятных рыночных фаз
— ужесточается отбор периодов для запуска
— повышается операционный контроль и требования к качеству структуры движения

Это может временно снижать потенциальную доходность.

Но в долгосрочной перспективе задача стратегии —
не максимизировать количество запусков, а сохранять устойчивость и контроль риска в меняющемся рынке.

Подтверждение результатов вчерашней оценки поведения цены Oil WTI.

Котировки даже при закрытых основных сырьевых рынках (с 00:00 по Мск) выросли на 1.5%, а к вечеру субботы обвалились почти на 3.5%.

При таком движении цены моя нейтральная стратегия, ориентированная на возвраты цены к средним значениям, понесла бы убытки. Сработали бы стоп лоссы, и инструмент закрылся бы с PnL в -15%.

Цель моей торговой стратегии не просто торговать каждый диапазон, а
правильно выбирать время, когда не входить в торговлю.

То есть рынок движется в основном не на фактах,
а на страхе возможного ухудшения ситуации.

⚠️ Для моей модели это плохой признак.

Проблема не в высокой волатильности самой по себе,
а в том, что рынок перестаёт нормально “гасить” движение.

📉 По текущей оценке состояние рынка выглядит переходным и нестабильным.

Поэтому в данный момент я принял решение отказаться от запуска стратегии и пропустить этот торговый цикл с нефтью.

📊 Обычно в канале я показываю уже итоговый результат торговли.

Из-за этого может казаться, что основная работа — это просто запуск алгоритмов.
Но в реальности большая часть времени уходит вообще не на торговлю.

Главная задача —
понять, подходит ли текущее состояние рынка для стратегии или риск уже становится слишком высоким.

Иногда решение “не торговать” требует даже большего анализа, чем запуск системы.

Ниже — пример одного из таких разборов по нефти перед принятием решения о запуске алгоритмов.

Сейчас рынок выглядит значительно хуже с точки зрения возвратности движения.

После резких импульсов цена стала слабее возвращаться обратно.

Что особенно бросается в глаза:
— откаты стали менее устойчивыми
— импульсные движения удерживаются дольше
— рынок слишком резко реагирует на новости и заголовки

При этом полноценного кризиса поставок пока нет.

📊 Изменение режима работы стратегии

Со временем стратегия была существенно пересмотрена в сторону снижения риска.

Если раньше модель допускала работу в более широком спектре рыночных состояний,
то сейчас подход стал значительно более консервативным.

👉 стратегия запускается только при наиболее благоприятной структуре движения цены

👉 при повышенной нестабильности активность ограничивается или отключается

Практически это означает:
— сокращение допустимого риска на одну рабочую сессию
— уменьшение чувствительности к сильным движениям
— более ранний выход из неблагоприятной рыночной среды

Да, такой подход может снижать итоговую доходность на отдельных участках дистанции.

Но одновременно он:
— уменьшает вероятность глубоких просадок
— повышает устойчивость стратегии
— делает результат более контролируемым

Главный приоритет сейчас —
не максимальная активность,
а стабильность и контроль риска.

📊 Результаты торговли за публичную неделю #11

+3.89% чистой доходности

Капитал на начало недели: $443,45
Капитал на конец недели: $460,69
Изменение капитала: +$17,24

🔄 Торговая активность

Общий ввод в алгоритмы: $444,00
Общий вывод из алгоритмов: $460,24

Разница между вводом и выводом средств отражает результат алгоритмов.

💼 Операции с капиталом

— ввод: $0
— вывод: $0

Операции с капиталом выполняются вне торговой фазы и не учитываются в расчёте недельной доходности.

📎 Подтверждение операций

История движения средств по счетам алгоритмов: по ссылке


✍️ Результаты по инструментам:

🔹 Нефть (WTI) +3,86%

Новая методика торговли показали хорошие результаты на нефти. Прогноз структуры движения цены совпал с фактическими данными.