Трейдинг — это азартная игра. Только ставим мы не на футболистов, а на финансовые активы. Перевес, или высокая вероятность — это всё равно лишь вероятность. А значит результат каждой сделки случаен.
Если трейдер прибыльный, то на дистанции его прибыль распределяется хаотично. Она не постоянна. В отличие от убытков. Те стабильны.
А убытки имеют мерзкую привычку — ходить толпой. И когда такая серия начинает душить, мозг отключается. Остается только одна навязчивая мысль — вернуть баланс. Либо начинаешь рисковать больше, чтобы отбиться, либо бросаешь всё к чертям.
Многие трейдеры уверены: их это не коснется. Спойлер: коснётся. Математика приходит к каждому, просто не предупреждает заранее.
В таблице снизу реальность. Это вероятность получить луз-стрик на дистанции в 50 сделок. По вертикали указан винрейт (ищи себя), по горизонтали количество убытков, которое ты можешь получить подряд.
Антритрейдерский ликбез:
Winrate — процент прибыльных позиций. 6 сделок из 10 плюс — винрейт 60%.
RR (Risk-Reward) — соотношение того, сколько я готов потерять к тому, сколько планирую заработать в сделке. Рискую 100$, чтобы заработать 300$ — RR 1:3
Часто говорил, что тебе достаточно иметь винрейт 50% при среднем RR 1:2 и ты будешь обеспечен до конца жизни.
Берём винрейт 50% из левой колонки и получаем дозу болезненной реальности: 51% вероятность получить 6 убытков подряд! И с вероятностью 77%, я бы сказал почти наверняка, ты получишь луз-стрик в 5 стопов.
Винрейт 40%? (что тоже неплохо) — приготовься к 7-8 стопам подряд.
Это всё не “если”, это “когда”.
И страшнее луз-стрика то, что приходит после: завышение риска, овертрейдинг, тильт, апатия. Новички попадают в эту ловушку и выпадают из игры. Кто-то на время, кто-то навсегда.
Бывалые уже побывали в этой яме пару раз и имеют план, чтобы не теряться каждый раз, когда статистика бьёт по голове.
Что ты будешь делать при луз-стрике? Урежешь риски, чтобы прийти в себя? Увеличишь, чтобы отбиться? Или просто доверишься своему перевесу и продолжишь?
Тебе нужно иметь свой план на этот счёт. Нет плана? Тогда твой план — истерично импровизировать на эмоциях. Ведь не сумев подготовиться должным образом, ты готовишься к неудаче.
Луз-стрик — единственное, что точно гарантированно в трейдинге. И от твоей реакции на математику зависят все твои будущие деньги.
Теперь это не будет неожиданностью для тебя. Теперь это неизбежность. Теперь что ты будешь делать?
@mmarket