در پست‌های قبل دیدیم که چگونه می‌توان بازده مورد انتظار و ریسک یک سبد دارایی را با استفاده از وزن دارایی‌ها، بردار بازده‌های مورد انتظار و ماتریس کو واریانس محاسبه کرد. به طور کلی، برای هر سطح از ریسک، سبدهای مختلفی از دارایی‌ها وجود دارند که بازده‌های متفاوتی ایجاد می‌کنند. در ميان اين سبدها، برخی از آن‌ها به گونه‌ای هستند که برای یک ریسک مشخص، بیشترین بازده ممکن را فراهم می‌کنند. مجموعه این سبد‌های بهینه، Efficient Frontier نامیده می‌شود. فایل پیوست شده، توضیحات ریاضی آن را بیان می‌کند.

#BRP_RR_CH_2

@metapageai