🤔 Почему статистическое исследование это важно?

Сегодня мы немного отойдем от образовательного контента на тему работы рынков и поговорим о подходе к исследованию рынков.

🔎 Почему статистическое исследование?

Давайте представим знакомую многим ситуацию: инвестор А придумал супер стратегию анализа рынков, которая должна работать в 100 случаях из 100. Далее этот инвестор идет и вкладывает деньги по этой стратегии. У него получается один раз забрать 20% прибыли, второй, третий, а на четвертый, через 5 лет стабильной работы стратегии он теряет все вложения. Почему так получилось?

📈 Доверяй, но проверяй

А проблема возникла в том, что инвестор А не сделал глубокое исследование стратегии. Кроме того, не редкость, когда стратегия работает только на определенных рынках (к примеру сеточные боты работают только во флете). Вот так и получилось с инвестором А, у которого стратегия, как оказалось, работала только на определенном рынке, но он об этом и не знал.

Так как тут поможет статистический анализ? Во-первых статистический анализ позволяет посмотреть результаты в симуляции на основе исторических данных и чем больше этих данных, тем более разносторонняя проверка будет. Кроме того, можно проводить анализ сразу на многих активах или рынках, что позволит проверить появление больших отклонений при изменении активов.

🚀 Где MEREXP использует статистический анализ?

Наш фонд использует многоэтапный статистический анализ при проверке работоспособности любой нашей инвестиционной стратегии и в частности для метрик. Мы считаем, что любая метрика должна работать на основе фундаментальных экономических принципов и вне зависимости от состояний рынка. Поэтому для метрик мы используем не только анализ статистики на основе исторических данных, а так же проверяем на множестве других рынков и активов. К примеру метрики спроса и предложения были проверены нами на более чем 370 активах и как минимум на 4 различных рынках, прежде чем мы добавили эти метрики в свой набор инструментов.

Официальный канал | Обратная связь