Post #9789
8.25K
Тимофей Мартынов Какие неэффективности торговали российские алгаши на мосбирже? На самом деле все было крайне примитивно😁 1. Временная задержка между fRTS и e-mini S&P500 (они хорошо коррелировали в 2008 - 2012) 2. Арбитраж ADR в Лондоне vs акции на Мосбирже. 3. Примитивный…
Ну и главное: если у тебя есть какие-то преференции по комиссиям от Биржи, то ты сразу в дамках.
- 🤣 16
- ❤ 5
- 💯 3