Какие неэффективности торговали российские алгаши на мосбирже?

На самом деле все было крайне примитивно😁

1. Временная задержка между fRTS и e-mini S&P500 (они хорошо коррелировали в 2008 - 2012)

2. Арбитраж ADR в Лондоне vs акции на Мосбирже.

3. Примитивный арбитраж спот фьючерс

4. стат арбитраж fRTS vs корзина fSi + gazp + sber

5. Арбитраж на крипте между биржами

6. Естественно арбитраж/маркет мейкинг на опционах

Короче как видите много примитивных вещей где есть возврат к среднему.

Никаких прогнозов, никаких трендов, никаких попыток найти автокорреляцию.

Многие вещи сдохли после того как биржа подняла в разы комиссионные.

А вы бы какие неэффективности сюда добавили?