#инвестирование #офз

Моделируем облигационные гешефты с реинвестированием

В общем, моделируем ситуацию, при которой цены облигации будут линейно расти, стремясь к номиналу. Купоны мы реинвестируем. Соответственно, цена входа каждый раз будет всё выше и выше.

Для сравнения взяты два дальних выпуска: 26238 и 26254. У них разные купоны и разные цены. Разница практически в два раза. Таки что победит? Гешефт курсовой разницы? Или большие купонные выплаты?

Спойлер:
Выпуск 26238 увеличит наши вложения за 15 лет в 6,2 раза.
Выпуск 26254 увеличит наши вложения за 15 лет в 7 раз.

А вот без реинвестирования результат будет иной.

Подробности в новом выпуске на Sponsr и Boosty.

Панамка наготове. Деменция могла внести свои коррективы. Мало ли, где-нибудь в базе дурканул.

MarketScreen | Sponsr | Boosty | Max