سلام،
این یکی دو هفته احتمالا این گزارش رو دیدین.
یه چند تا نکته بابت این دارم،

نکته اول : نویسنده اول قسمت تایم سری گزارش، دیدگاه بسیار درستی نسبت به فضای این حوزه داره و در واقع feature extraction رو اوجب واجبات میدونه. ایده ای هم داره استفاده از Generative AI برای اینکار هست و یا از مدلهای ML بتونیم فیچرهای خوب جنریت کنیم .
مثلا شما بتونید از ایده مدلهای تولید تصویر بر اساس AI ، بتونی فیچرهای تایم سری استخراج کنی! این کارها شدنیه، البته ما چند تا از اپروچ هارو دولوپ کردیم که بزودی پرزنت خواهم کرد. اما بدور از کار اینده ی ما، بنظرم این کار جای زیادی داره و کار llm ها این فَضا تولید فیچر خواهد بود تا فورکاست و اینا.

دوم: انسامبل اصولا این فضا بهتر از سینگل مدل جواب خواهد داشت. هر کاری میکنید حتما با یک اپروچ هوشمند انسامبل کنید

سوم: مسابقات مختلف دیتای tabular رو ببینی اصولا xgboost خوب بوده، اما تجربه ی من از تایم سری این بود که همیشه RF بهتر از این بود😉

چهارم: چون من به کریپتو علاقمند هستم، نتایج این مسابقه جالب بود
G-research

🎊یه آپدیت بابت مسابقات پیشبینی بازار سهام چند روز بعد خواهم داد