از مهمترین اِلمان های که در زمینه بررسی روند حرکتی سهام ( یا کریپتو) باید مورد بررسی قرار بگیره، انتخاب فیچرهای درست هست،

در واقع در پرزنت های کتاب ها به تکرار بحث کردیم که بکتست ابزاری برای ساخت استراتژی نیست، یعنی نمیتونی هی استراتژی رو بالا پایین کنی و بکتست کنی که به جواب درست برسی، اما فیچرها و انتخاب فیچرهای مهم یک ابزار قوی برای تئوری سازی هست.


مشکلی که برای انتخاب فیچرها هست اینکه روابط بین اونارو ما اصولا با رگرسیون یا کورولیشن بدست میاریم که اینا اصولا مدل های خطی هستن و دنیای مالی کاملا غیرخطی هست! ،

یکی از بهترین ابزارهای غیر خطی برای این کار transfer entropy هست که داره میگه میزان انتقال اطلاعات از یک سورس ( فیچر) به سورس دیگر چقدر هست. این اپروچ میتونه به عنوان یک مدل feature evaluation حساب بشه و بدرد مسائل فورکاستینگ یا کلاسیفیکیشن بخوره،
در مقاله ای که بتازگی با نوید عزیز چاپ کردیم، داریم این اپروچ و تاثیرش در پیشبینی قیمت بیتکوین رو بررسی میکنیم،

در این لینک توضیحاتی در باره مقاله و لینک مقاله رو میتونید دسترسی داشته باشین