Шаришь в HFT спред трейдинге?

Еще в октябре на подкасте у Вишни мы обсуждали, что мне очень импанирует ниша спред трейдинга между перп дексами, которая позволяет зарабатывать PNL на стейблы + попутно лутать поинты различных перпов, и что мы билдим софт в этом направлении.

С того времени прошло ~1.5 месяца и за это время мы научились достаточно хорошо работать по спредам через taker/taker ордера между перпами, где тейкерфии стремятся к 0. Но при масштабировании на перпы, где тейкер фии > 0.02% - возникают сложности.

С такими тейкер фии спреды, которые бы могли покрыть коммссии - возникают не так часто, да и latency не дает стопроцентно засекьюрить спред. Да, ты можешь снизить шансы попасть в херовый спред, но никак не стопроцентно зафиксировать его, ведь из-за latency пока твоя транза летит на перп - ситуация по ценам уже может несколько раз измениться (даже с низким латенси в ~350mc до того же лайтер/экстендед/бэкпэк пока летит твоя транза, ордербук можно успеть обновиться 5-10 раз).

Да, мы обмазались разными фильтрами, проверками волатильности и мультипликаторами-предохранителями, но все равно работать по таким связкам перпов через taker/taker ордера достаточно сложно.

Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы перейти на модель maker/taker, где перп с дорогим тейкер фии будет открываться лимиткой, которая уже в свою очередь будет хэджироваться тейкер ордером на перпе с 0% taker fee. А потом уже мб и на мейкер/мейкер перейдем, как работают реально большие дяди в HFT.

И вот как раз на этом этапе нам нужен человек с экспертизой в подобном софте:
1. Если ты работал в команде, которая специализировалась на подобном софте и понимаешь его флоу работы - буду очень рад с тобой пообщаться.
2. Если ты разработчик, сам разрабатывал подобный софт и у тебя есть опыт в этом - буду рад еще больше.

Короче, если ты работал в команде/проекте/HFT фонде, который умеет работать с мейкер ордерами - мне нужен именно ТЫ.

Взаимовыгодное сотрудничество будем обсуждать персонально, я готов рассматривать разные варианты, всё зависит от твоей экспертизы и понимания ниши.

dm @LEOresearch