Мы часто вынуждены принимать решение о покупке той или иной страховки, например, Каско. Периодически различные сервисы, например, продающие авиабилеты, предлагают заплатить им дополнительные деньги за покупку возвратной версии билета.
Есть ли стратегия оптимального поведения в подобных ситуациях? Когда выгодно перестраховаться, а когда сэкономить? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспомним, по какой логике работает страховой продукт:
У множества людей есть независимые риски потери
X_i денег, что вносит дисперсию в распределение будущего состояния. В ответ на это появляется агент, который оценивает вероятности этих потерь p_i, и предлагает людям заплатить p_i * X_i + delta. Эти собранные деньги он возвращает людям, если их риски сыграли. Если присутствует свободная конкуренция, то есть давление в сторону точной оценки p_i и уменьшения delta.А какое поведение со стороны клиента является оптимальным? Этот вопрос важен, поскольку последовательное следование той или иной стратегии долгосрочно отразится на вашем состоянии.
Представим, что есть набор фичей про вас - A и B, где B - информация, доступная всем, а A знаете только вы. Работа страховой компании - построить правдивую модель
p(X_i | B). Например, в расчёте стоимости Каско она будет использовать ваш стаж, возраст и т.д. Чем больше она про вас знает "хорошего", тем ниже будет оценка и стоимость страховки, и наоборот. Теперь предположите, что входит в A, и подумайте - как друг с другом соотносятся p(X_i | B) и p(X_i | A, B). Если плохие факты, о которых знаете только вы, сильно перевешивают хорошие - это означает, что компания недооценивает ваш риск, и вам выгодно его переложить. Например - вы покупаете билет на самолёт, но знаете, что есть конкретная причина, по которой с высокой вероятностью вы не сможете полететь. Тогда нужно брать возврат. А вот если вы водитель, и у вас есть основание считать, что вы водите аккуратнее других людей с такими же открытыми характеристиками, то вам невыгодно страховать машину.
Самое смешное в этом всём то, что если все люди начинают продумывать свою стратегию, то появляется фича C - пришёл ли человек за страховкой. Она будет сигнализировать о том, что вероятность риска недооценена и вызовет бесконечный цикл повышения цены, вплоть до коллапса, прямо как в той игре, в которой нужно загадать число, в 2 раза меньшее, чем среднее у всех остальных. Но, скорее всего, в реальности C мало зависит от A и проблемы нет.
А какую стратегию используете вы?
@knowledge_accumulator