Проблема при подгонке параметров торговой стратегии на исторических данных. Наглядно.

Лучше выбрать субоптимальные параметры, чем сидеть на грани. Вопрос только, на сколько стоит отойти "вбок"? Думаю ввести некий порог (eps=1%?) допустимого отклонения от максимума и сдвигаться в сторону хороших решений.

ПС: каждая точка это ожидаемый профит, где красный > желтый > зеленый, фиолетовый - неизвестно, ибо пространство зачастую слишком большое и рассматривать его полностью - слишком долго и не релевантно.