🧭 IB Macro Brief · итоги недели 28 сен – 4 окт
VIX 15.3 · США: поздняя экспансия

📊 Что изменилось за неделю:
• COT Природный газ: новый экстремум
• COT Медь: нормализовался
• COT Соя: нормализовался
• COT Кофе арабика: нормализовался

📊 Движения за неделю:

💱 FX
EUR/USD −1.6% · EUR/JPY −1.5% · EUR/GBP −1.2% · Индекс доллара +1.1% · AUD/USD −1.0%

📈 Индексы
Nikkei 225 +5.3% · CAC 40 −3.0% · FTSE 100 −2.2% · STOXX 600 −1.5% · DAX −1.3% · Nasdaq 100 +0.7% · S&P 500 −0.3% · Индекс МосБиржи +0.3%

🏢 Акции
NVIDIA +3.9% · Meta Platforms −3.1% · JPMorgan Chase −3.1% · Apple −2.2% · Exxon Mobil +2.1%

🇷🇺 Акции РФ
МТС −4.7% · Роснефть −4.7% · Полюс −4.5% · Газпром −2.6% · Магнит −2.6%

📜 Облигации
США 30 лет +14bp · США 10 лет +11bp · Германия 10 лет +3bp · США 2 года +2bp · Япония 10 лет +2bp

🛢 Сырьё
Серебро −6.8% · Природный газ −5.0% · Нефть Brent +4.9% · Золото −3.7% · Медь −3.2%

🪙 Крипто
Dogecoin −4.1% · Cardano −4.0% · XRP −2.7% · BNB +1.7% · Solana −1.5%

📌 Итоги недели:

Ср 30 сен
🔴 🇺🇸 базовый Расходы на личное потребление - Price Index (м/м) — факт 0.2%, прогноз 0.3%, пред. 0.2% ниже прогноза
🔴 🇺🇸 базовый Расходы на личное потребление - Price Index (г/г) — факт 3%, прогноз 3.3%, пред. 3.3% ниже прогноза
🔴 🇺🇸 Занятость по данным ADP — факт 90, прогноз 70, пред. 38 выше прогноза
🔴 🇨🇳 RatingDog PMI в промышленности — факт 52.1, прогноз 51.6, пред. 51.5 выше прогноза
🔴 🇨🇳 RatingDog PMI в услугах — факт 51.6, прогноз 51.1, пред. 51.4 выше прогноза
🔴 🇨🇳 NBS PMI в промышленности — факт 50.1, прогноз 50.1, пред. 49.8 как ждали
🔴 🇨🇳 NBS Non-PMI в промышленности — факт 50.2, прогноз 49.3, пред. 49 выше прогноза

Чт 1 окт
🔴 🇺🇸 ISM PMI в промышленности — факт 54.5, прогноз 55, пред. 54.6 ниже прогноза
🔴 🇯🇵 Tankan Large Manufacturing Index — факт 24, прогноз 25, пред. 22 ниже прогноза

Пт 2 окт
🔴 🇺🇸 Average Hourly Earnings (MoM) — факт 0.1%, прогноз 0.3%, пред. 0.3% ниже прогноза
🔴 🇺🇸 Занятость вне сельского хозяйства — факт 29, прогноз 90, пред. 162 ниже прогноза
🔴 🇺🇸 Average Hourly Earnings (YoY) — факт 3%, прогноз 3.2%, пред. 3.1% ниже прогноза
🔴 🇪🇺 базовый Гармонизированный ИПЦ (г/г) — факт 2.5%, прогноз 2.5%, пред. 2.4% как ждали
🔴 🇪🇺 базовый Гармонизированный ИПЦ (м/м) — факт 0.2%, пред. 0.2%
🔴 🇪🇺 Гармонизированный ИПЦ (м/м) — факт 0.6%, пред. 0.4%
🔴 🇪🇺 Гармонизированный ИПЦ (г/г) — факт 3.8%, прогноз 3.6%, пред. 3.2% выше прогноза
🔴 🇯🇵 Tokyo Индекс потребительских цен (г/г) — факт 2.7%, пред. 1.9%
🔴 🇯🇵 Tokyo ИПЦ ex Food, Energy (г/г) — факт 3%, пред. 2%

📅 Главное на следующей неделе:

Пн 5 окт
🔴 🇨🇳 RatingDog PMI в услугах
🔴 🇺🇸 ISM PMI в услугах

Вт 6 окт
🔴 🇪🇺 Розничные продажи (г/г)

Ср 7 окт
🔴 🇺🇸 FOMC Minutes → DXY, UST 2г, UST 10л, UST 30л, золото, S&P 500, ndx, btc, eth
Жёсткая риторика → доллар вверх, облигации и золото вниз; мягкая — наоборот

Чт 8 окт
🔴 🇪🇺 ECB Monetary Policy Meeting Accounts → EUR/USD, Bund 10л, STOXX 600
Ставка еврозоны — общий случай

Пт 9 окт
🔴 🇨🇳 Индекс потребительских цен (г/г) → USD/CNY, медь
Инфляция Китая — общий случай
🔴 🇺🇸 Индекс настроений Мичигана

👥 COT · позиционирование (отчёт CFTC от 29 сен):
Сахар Z+2.6 · Спекулянты перегружены лонгом — риск разворота
Палладий Z−2.4 · Спекулянты перегружены шортом — риск шорт-сквиза
Russell 2000 фьючерс Z−2.0 · Спекулянты перегружены шортом — риск шорт-сквиза
Нефть Brent Z−1.9 · Спекулянты перегружены шортом — риск шорт-сквиза
Кукуруза Z+1.8 · Спекулянты перегружены лонгом — риск разворота
Природный газ Z−1.8 · Спекулянты перегружены шортом — риск шорт-сквиза

🔗 ib-beurs.com