TIRE

Библиотека на Python, реализующий метод поиска точек разладки для временных рядов на основе автоэнкодера. Алгоритмы для поиска таких точек, использующие подходы с глубинным обучением, часто не способны обнаружить и верно идентифицировать небольшие изменения, а также страдают от большой частоты ложноположительных срабатываний. Для борьбы с этими проблемами авторы предлагают использовать автокодироващик вместе с модифицированной функцией потерь, которая позволяет выучивать представления, инвариантные ко времени. Дополнительно авторы упоминают по постпроцессинг, значительно улучшающий качество не только представленного метода, но и базовых алгоритмов. Гибкость метода позволяет выбирать на инференсе, в какой области искать разладку: по времени, частоте или везде сразу. Авторы демонстрируют состоятельность своего метода на ряде синтетических и реальных данных, иногда превосходя бейзлайны. Работа может быть полезна инженерам, финансистам, machine learning инженерам и исследователям области временных рядов.

статья | код