CAPM. Вывожу Efficient Frontier и CML в эксель. Сравниваем результат с портфелем Баффета

Файл с видео в закрепе или по ссылке

В прошлом видео, выводил CAPM на бумаге. Теперь переносим алгебру в эксель. Понимание алгебры модели позволяет четко осознавать ключевые преимущества и недостатки модели. Позволяет показать направление возможных усложнений и улучшений модели.

CAPM - не самая реалистичная модель. Однако ее понимание открывает свет на фундаментальные драйверы систематического риска и прорубает дорогу к более сложным и реалистичным моделям оценки риска.

https://disk.yandex.ru/i/X9s_4BsRVIundg