🔴Введение
В этом посте мы разберем последнюю и худшую по эффективности стратегию и тезисно пройдемся по всем стратегиям, чтобы они отпечатались у вас в голове.
🔴Присоединиться к Opinion
Вам 5% скидка, а мне приятно.
— Ссылка: https://app.opinion.trade?code=SLvGtr
— Код: SLvGtr
🔴Стратегии
🤍 Стратегия №6 — Turnover / Volume-фарм
Это то, что многие пытаются делать интуитивно и что систематически показало худший результат.
— Суть
Накрутить как можно больше оборота, покупая/продавая туда-сюда, чтобы получить поинты за volume.
— Что из себя представляет
Buy по рынку → немного подождать → Sell по рынку → повторять.Иногда лимитками, но с быстрым fill и закрытием без удержания.
— Почему это плохо работает
- Комиссии taker-fee
- Система Opinion даёт относительно мало поинтов именно за объём.
- Объём - не главный фактор; основной вес смещён к LP и Hold.
- Даже большие обороты дают ничтожное количество поинтов по сравнению с market making или даже lazy split.
— Плюсы
- Не нужно думать
— Минусы
- Худшее соотношение риск/комиссии → поинты.
- Легко уйти в минус по PnL, так и не набрав значимого количества поинтов.
🔴TL;DR
— Market Making около mid-price. Лимитки стоят на 5–15% от mid дают максимальное число поинтов. Работают LP + Hold + риск-мультипликаторы. Идеально для активных трейдеров. Самая эффективная стратегия.
— Рискованные лимитки прямо у mid прайс (0–5%.) Даёт ещё больше поинтов, но часто исполняется → появляется реальный риск позиции. Требует опыта и мониторинга. Высокая награда при высоком риске.
— Split + LP. Сплитишь стейбл → держишь обе стороны → выставляешь sell-лимитки. Получаешь Hold + LP поинты с минимальным риском. Лучше, чем lazy split, хуже, чем активный MM. Оптимальный баланс для большинства.
— Lazy Split. Почти нулевой риск, почти нулевая активность. Выставил лимитки по 0.98–0.999 и держишь всю неделю. Годится как пассивный фон, но не даёт максимума.
— Чистый Hold. Даёт только Hold-поинты → очень слабый фарм. Имеет смысл только как позиция по событию, не как стратегия фарминга.
— Volume фарминг. Пытаешься гонять buy/sell ради объёма. Сжигаешь комиссии и получаешь минимум поинтов. Худшая стратегия, не использовать.
Opinion сейчас вознаграждает ликвидность, риск и удержание ордеров, а не объём.
Если хочешь максимум - стой возле mid, держи лимитки, бери сложные/балансные рынки.
🔴Итог, мой личный опыт и подход
Со стратегиями разобрались, на этом этапе мы пока остановимся. Время писать про Cambria, но уже по ходу сезона мы разберем такие важные вопросы, как выбор рынка для торговли и лучшие стратегии под каждый депозит.
Лично я делаю упор именно на рискованные лимитные ордера, прям по mid price. Единственное, я использую немного менее рискованные рынки, вроде "Backpack FDV above ... one day after launch?".
Мне комфортно держать лимитку на покупку по актуальной цене на 1B Yes с 74%, ибо даже если мне нальют полные карманы этой позиции - мне будет комфортно с ней сидеть ибо я уверен в исходе. Худшее, что со мной происходит в этом случае - это заморозка ликвидности, и то условно, так как мне буду капать поинты за Hold и тот же самый LP, только со стороны Sell.
Также я иногда принимаю участие в Ending soon спорах, чтобы досидеть до конца и был решен исход, допускаю что это неплохая демонстрация органической активности.
Стараюсь торговать именно в спорах с Bonus Points.
На следующей неделе перейду к наиболее эффективной, но при этом рисковой отработке проекта - буду торговать на рынках с 60-40 mid price, например как "Based FDV above ... one day after launch?" 500M Yes. Там хороший вольюм и неоднозначные для платформы коэффициенты, а следовательно поинты будут сыпать хорошо. Ночью буду переставлять лимитки на безопасные рынки, а с утра вновь вставать в активный трейдинг по максимальному bid/ask.
Очень старался для вас, надеюсь вам было полезно 🗿