#بکتست

بکتست استراتژی معاملاتی در گذشته قیمت؟!

▫️واژه بکتست که به گوشمون میخوره، ناخودآگاه اولین چیزی که به ذهن میرسه تست یه استراتژی معاملاتی روی گذشته قیمت که به Historical Backtest شناخته و به صورت Walk Forward انجام میشه، هست. این نوع بکتست هر چقدر نتایج اش بهتر باشه احتمال غلط بودنش بیشتره چون به راحتی اورفیت میشه و کراس ولیدیشن معمول هم نمیتونه این اورفیت شدن رو تشخیص بده! یه راه ساده برای بررسی اورفیت بودن، برعکس کردن توالی قیمت در زمان و تست عملکرد استراتژی توسعه یافته روی این سری جدید هست یعنی Walk Backward!

▫️ویدیو زیر، ارائه Campbell Harvey در خصوص ریسکهای هیستوریکال بکتست و راهکارهایی برای غلبه بر اونهاست:

The Risks of Historical Backtests

▫️آقای de Prado در تله ۹، مقاله زیر ۳ مشکل اصلی بکتست هیستوریکال رو توضیح و بکتست CPCV رو به عنوان راه حل پیشنهاد داده:

The 10 Reasons Most Machine Learning Funds Fail

@FinPy