دوراهی مانایی و حافظه

▫️مانایی یکی از شروطی هست که فیچرهای مدل های ماشین لرنینگ نظارتی (Supervised ML) بهش نیاز دارند. فیچرهایی که در قالب یه مساله مدلسازی مالی غالبا به صورت سری های زمانی خودشون رو نشون میدن. مدل های آماری که برای سری های زمانی هم مورد استفاده قرار میگیره این شرط مانا بودن سری رو برای استفاده از مدل دارند. کاری که معمولا انجام میشه، بعد از اطمینان از مانا نبودن سری، تفاضل گیری (مثل محاسبه بازدهی) برای مانا کردنش هست. این روش معمول، در سری های زمانی مالی که سیگنال به نویز به دلیل برهم کنش نیروهای آربیتراژ کم هست، اون سیگنال اندک باقی مانده که ناشی از حافطه سری هست رو تا حد زیادی از بین برده و تلاش برای یک کشف بزرگ رو ناکام میزاره.

ادامه مطلب

@FinPy