#بکتست

قسمت سوم - بایاس Look-Ahead در بکتست

▫️این بایاس به دلیل استفاده از اطلاعاتی که در زمان انجام بک تست منتشر نشدن، به وجود میاد. مثلا در شکل، صورت های مالی فصلی "خودرو" رو میبینید که تقریبا با تاخیر ۱ ماه منتشر شدن، حالا اگه بیاییم و مثلا اطلاعات موجود در صورت مالی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱ رو از همون روز وارد بک تست کنیم، نتایج مخدوشه، چون این اطلاعات در اون تاریخ در دسترس نبودن! نوع ظریف تر این بایاس هم زمانی رخ میده که شرکت ها میان اصلاحیه میزنن و اطلاعاتی که قبلا منتشر کردن رو تغییر میدن که بهش میگن Restatement Bias و ما فقط از اطلاعات اصلاح شده استفاده میکنیم.

▫️ برای اینکه بکتست دچار این بایاس نشه باید اطلاعات رو زمانی وارد پروسه بک تست کنیم که منتشر شدن. بنابراین لازمه دیتابیس ما شامل تاریخ انتشار و اصلاحیه های مربوط به اطلاعات مورد استفاده هم باشه. در صورت عدم دسترسی به تاریخ انتشار، باید این داده ها رو با تاخیر وارد بکتست کنیم. مثلا در آمریکا داده های فصلی به طور میانگین با ۳۰ روز تاخیر منتشر میشن ولی باید بیشترین تاخیر که حدود ۹۰ روز هست رو برای همه شرکتها اعمال کنیم.

@FinPy