#کاربردهای_مالی_ماشین_لرنینگ

آیا ماشین لرنینگ قادر به پیش بینی قوی سیاه هست؟

▫️قوی سیاه به پدیده های با احتمال وقوع ناچیز و تبعات شدید گفته میشه که در گذشته مشابه اش رخ نداده، مثل فلش کرش. با توجه به اینکه مدل های ماشین لرنینگ با یادگیری از گذشته سعی در پیش بینی آینده دارن، چطور ممکنه بتونن پدیده ای که تاکنون رخ نداده رو، پیش بینی کنن؟! پاسخ اینه که "قوی سیاه توسط تئوری ها قابل پیش بینی هست و نه الگوریتمها، ماشین لرنینگ میتونه برای کشف تئوری هایی که قادر به پیش بینی قوی سیاه هستند، راهگشا باشه". در مورد فلش کرش، الگوریتم مورد بحث در ویدیو، وجود سفارشات فروش بزرگی که مارکت میکرها نمیتونستن هندلش کنن و در نتیجه با فعال کردن حد ضرر مارکت میکر، اونها رو از بازار خارج کرده رو تشخیص و با توجه به ریسک های بازار بدون مارکت میکر فعال، حتی در مقطع زمانی کوتاه، تصمیم به بستن پوزیشن ها گرفته. جزئیات بیشتر در مقاله زیر:

The Microstructure of the Flash Crash: Flow Toxicity, Liquidity Crashes, and the Probability of Informed Trading

@FinPy