#ارزیابی_عملکرد

▫️دو استراتژی سرمایه گذاری A و B با مشخصات زیر را در نظر بگیرید. داده ها مربوط به توزیع بازدهی ماهانه این دو استراتژی هستند. کدام استراتژی، گزینه بهتری برای سرمایه گذاری است؟

A: mean = 0, volatility = 1, skewness = -0.75, kurtosis = 6.06

B: mean = 0, volatility = 1, skewness = 0, kurtosis = 3

▫️در صورتی که با مفهوم skewness و kurtosis آشنا نیستید، این ویدیو را مشاهده کنید.

@FinPy