#سری_زمانی

▫️هدف اصلی تحلیل سری های زمانی توسعه مدل های ریاضی است که توصیف های درستی از داده های نمونه مورد نظر ارائه دهند

▫️مبحث Autocorrelation یا خودهمبستگی بعداً به عنوان ابزار پایه در مطالعه ایستایی سری‌های زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

▫️نمودار موجود در شکل، خود همبستگی شاخص کل بورس تهران را براساس Lag یا تعداد فواصل زمانی قبل از آن بررسی می‌نماید

▫️به منظور به دست آوردن این نمودار میزان خودهمبستگی شاخص کل در زمان t با t-1، t-2 و ... به ترتیب محاسبه شده و از متصل نمودن این داده ها نمودار بالا حاصل می‌شود

▫️نواحی که توسط خطوط موازی و خط چین مشخص شده‌اند نشان دهنده Critical Value می‌باشند که میزان اعتبار خود همبستگی را نشان می‌دهد. اگر خود همبستگی خارج از این ناحیه باشد معتبر است.
#Time_Series
#Autocorrelation
@FinPy